小智 银监会构筑四大监管新标准 构建审慎管理制度
银监会构筑四大监管新标准 构建审慎管理制度 更新时间：2010-11-28 8:40:44 中国银行业改革重点将从此前的注重单个金融机构内部改革转至 “十二五”规划所阐述的“构建逆周期的金融宏观审慎管理制度框架”上来。 本报获悉，银监会正在分析巴塞尔新规对中国银行业的影响以酝酿构建新的监管标准。 银监会抽取78家银行业金融机构参加新四大监管工具的定量测算工作已于11月末进入尾声。这一定量测算是为了验证此前9月初银监会根据10家银行的数据所作出的资本定义、杠杆率、流动性指标和贷款拨备比率要求是否足够合理。 接近监管机构人士表示总体上此前制定的新四大工具讨论稿的要求是合理的，但是在中国特色的贷款拨备比率指标上，依然存在较大争议。 参与测算的银行人士担忧，新四大监管指标在加强风险控制的同时，也将抑制商业银行信贷扩张的冲动，同时吞噬商业银行利润。 新标准 9月，银监会曾下发新四大监管工具实施要求简表，就上述四大监管指标征求银行意见。10月，银监会成立了由副主席王兆星任组长的定量测算工作组进行78家银行业金融机构定量测算，以验证上述讨论稿的合理性。 参加定量测算的分别为国开行、5家国有银行、12家股份制银行、10家城商行、15家外资行、14家农村商业银行等。 据一家商业银行参与定量测算的人士表示，10月底，银监会为各商业银行试填报和进行培训答疑，11月初各行正式填报数据，采用的是2010年6月末的口径数据。 根据讨论稿，在最低资本要求方面，商业银行核心一级资本、一级资本和总资本分别为5%、6%和8%，仅第一项指标高于国际上4.5%的标准。在超额资本方面，讨论稿要求留存部分不超过2.5%，反周期部分为0-2.5%，此外系统重要性银行还需要1%的附加资本。 对于系统重要性银行来说，这些指标被要求在2012年达标，而非系统重要性银行来说，这些指标的达标时间则为2016年。按巴塞尔协议Ⅲ的提法，系统重要性银行是业务规模较大、业务复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对整个银行体系带来系统性风险的银行。 讨论稿还要求杠杆率指标为4%，高于国际上3%的标准，拨备/信贷余额的指标为2.5%，这两个指标要求系统重要性银行和非系统重要性银行分别在2012年年底和2016年年底达标；流动性覆盖率和净稳定资金比率这两项流动性指标均为100%。 从统计数据来看，现实状况是资产质量较好的股份制银行拨备/信贷余额平均仅1.78%，另外是流动性指标上有一些银行未能达标，比如兴业银行的流动性覆盖率就不到90%，杠杆率上也有一些中小银行不到4%。 所有这些数据，银监会统计部和相关工作组还在汇总分析中，并将最终形成分析报告，为对此前的讨论稿进行修正提供依据。 参与测算的银行人士担忧，新四大监管指标在加强风险控制的同时，也将抑制商业银行信贷扩张的冲动，同时吞噬商业银行利润，此外，中国银行业股东分红结构和未来再融资的情况将会被这新四大监管指标所改变。 争议拨贷比 拨备/信贷余额，也就是贷款拨备比率，这一中国银监会独特设计的指标，在商业银行中间，甚至监管层内部，依然存在争议。 按照讨论稿，在坚持原有拨备覆盖率不低于150%的同时，引入新监管指标，即拨备与信贷余额之比不低于2.5%，将从2011年开始实施。其中，系统重要性银行须在2012年底达标，非系统重要性银行为2016年。 根据银监会初步测算，因为资产质量的差异，各行在这一指标上的差异也较大，大行平均为2.4%，中小银行平均为1.7%。根据验证阶段的最新数据测算，中小银行平均为2.2%，股份制银行平均为1.78%，城商行平均为2.5%。相关文章：巴塞尔协议III对亚洲银行业影响较小震荡市里淘真金权重股或有机会震荡市里淘真金权重股或有机会标准普尔调降爱尔兰金融业评级欧债危机持续蔓延道指周五低收0.85%银行受困准备金率提高加息警报仍未解除银行揽储“买存款”迫五大信托齐甩地产信贷创新中关村杭州银行北京分行瞄准科技金融震荡市里淘真金权重股或有机会爱尔兰国债收益率创欧元区新高银行股下跌
