Nancy 美元回吐隔夜涨幅，美元/日元外汇期权周五走高
美元回吐隔夜涨幅，美元/日元外汇期权周五走高 更新时间：2010-3-28 0:22:29 周五东京汇市，因美元回吐部分隔夜涨幅，提振市场对美元看跌期权的需求，美元/日元外汇期权小幅走高。东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.15%/11.75%；周四为11.20%/11.70%。 周五东京汇市，因美元回吐部分隔夜涨幅，提振市场对美元看跌期权的需求，美元/日元外汇期权小幅走高。
日本某资深期权交易商称，有投资者以执行价91.10买入了1个月期美元看跌期权，隐含波动率水平为11.50%，面值1亿美元。
同时，1个月期欧元/美元平价期权也继续走高，交易商称这是因为市场对美元下跌风险期权的需求有所增加。尽管周五盘中并没有欧元/美元的期权交易的进行，但是市场仍持有大量欧元看跌期权。
周五亚市早盘欧元走高，因为欧洲央行行长特里谢改口称由欧盟与国际货币基金组织联手救助希腊是"可行的"。但是，欧元/美元外汇期权的继续走高说明，投资者仍然担心除希腊外其它欧盟成员国的财政问题，欧元的下跌趋势很难改变。
有交易商预计，欧元/美元周五盘中将跌至1.32。
北京时间10:00，东京汇市周五1个月期美元/日元期权隐含波动率为10.60%/11.30%，周四为10.40%/11.10%；纽约汇市周四为10.45%/11.15%；东京汇市周五1个月期欧元/美元期权隐含波动率为10.80%/11.20%，周四为10.80%/11.20%；纽约汇市周四为10.45%/10.85%；东京汇市周五1个月期欧元/日元期权隐含波动率为12.00%/12.80%，周四为12.35%/13.15%；纽约汇市周四为11.80%/12.60%。
东京汇市周五3个月期美元/日元期权隐含波动率为11.15%/11.75%；周四为11.20%/11.70%。
上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为0.05%/0.55%，周四东京汇市为0.20%/0.70%。
